Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло. С. И. Лукашкин и др.
- Тип: Текст PDF
- Авторы:
- Издательство: Синергия(2013)
- Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
- Год написания: 2009
- ISBN: 978-5-457-38612-9
- Страниц: 5
- Язык: Русский
96 руб.
Отложить
- Жанры: Программирование, Математика
- Описание
- Фрагмент
В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.
