Модели прогнозирования банкротства предприятий: алгоритм ансамбля классификаторов. Е. А. Федорова и др.

• Тип: Текст PDF
• Авторы: Е. А. Федорова, О. Ю. Рогов, Ф. Ю. Федоров
• Издательство: Синергия(2018)
• Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
• Год написания: 2018
• ISBN: 978-5-04-135417-6
• Страниц: 8
• Язык: Русский

• Жанры: Информатика и вычислительная техника
• Теги: Информационные системы, Банкротство, Прогнозирование, Модели и методики, Машинное обучение

Цель исследования – построение ансамбля классификаторов для прогнозирования банкротства российских предприятий. Эмпирическая база исследования включает 713 торговых компании (334 – банкроты). На основе количественных характеристик ROC-кривых и показателей прогностической способности моделей отбираются наиболее эффективные алгоритмы, формирующие ансамбль классификаторов. Доказана эффективность применения ансамбля классификаторов на основе голосования (точность метода превышает точность других алгоритмов классификации – метод случайных лесов, нейронная сеть, метод опорных векторов, логистическая регрессия и др.). Показано, что добавление макроэкономических факторов улучшает прогностическую способность почти всех методов до 8%.