Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ. Фарит Насыров
- Тип: Текст PDF
- Автор:
- Издательство: Издательская фирма "Физико-математическая литература"(2016)
- Год написания: 2011
- ISBN: 978-5-9221-1337-3, 978-5-457-96721-2
- Страниц: 213
- Язык: Русский
- Жанры: Прочая образовательная литература, Математика
- Теги:
- Описание
- Фрагмент
Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей. Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проектам 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д
