Исследование эффективности вычислительных процедур построения ARIMA-моделей прогноза цены на рынке электроэнергии. Д. С. Обычайко и др.

• Тип: Текст PDF
• Авторы: Д. С. Обычайко, Г. П. Павлюк, А. В. Шихина
• Издательство: Синергия(2020)
• Серия: Прикладная информатика. Научные статьи
• Год написания: 2020
• ISBN: 978-5-04-258180-9
• Страниц: 20
• Язык: Русский

• Жанры: Информатика и вычислительная техника, Электроэнергетика
• Теги: Модели и методики, Временные ряды, Математическое и компьютерное моделирование, Рынок электроэнергии, ARIMA

Излагаются результаты исследования вычислительных процедур построения авторегрессионных статистических моделей и их близких производных для применения в решении задач прогноза цены электроэнергии. Представлены достаточно детализированные результаты численного построения ARIMA-моделей с вариантами предобработки исходных данных, учитывающих закономерности функционирования энергетического комплекса. Проверка адекватности моделей прогноза историческим натурным данным в форме временных рядов осуществлялась на основе численной оценки стандартной ошибки. Достигнутый уровень точности моделей прогнозирования по Белгородской области соответствует опубликованным результатам по рынкам электроэнергии Европы, Америки и Австралии. Делается вывод о том, что наращивание сложности авторегрессионных моделей прогноза лишь в отдельных случаях и незначительно ведет к повышению точности прогнозирования.